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365足球比分:期貨油脂套利交易有什么缺點

期貨油脂套利交易有什么缺點

足球比分直播500 www.902762.live 期貨油脂套利交易的缺點:方案、品種、時間頻率單一

油脂期貨有豆油、菜油和棕擱油三大類,三大類期貨品種的市場交易都比較活躍且相對穩定,三者之間的相關關系也非常顯著,三類油脂品種互相排列組合可以產生多個套利交易組合,而不是僅僅局限于豆油和菜油期貨。在實際操作中可以根據不同品種、不同頻率的排列組合來構造更多的套利交易方案,根據其套利特性來推向不同喜好的客戶。

期貨油脂套利交易的缺點:缺乏時效性

套利方案在一個時間段結束之后,需要重新選取時間區間和樣本數據進行模型的構建,無法實現套利交易的時間滾動更新,通常的期貨公司資產管理產品必有一定的存續期,在這個存續期內,資產管理產品應當能夠不間斷地運作,如果不能夠實現時間模型數據的滾動更新,顯然無法滿足這樣的要求。

期貨油脂套利交易的缺點:策略單一

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油脂期貨統計套利交易策略對套利信號選擇了樣本內數據殘差的倍數作為交易信號,簡單地選擇超出1倍標準差為開倉信號,殘差回歸0為止盈平倉信號,殘差超出2倍標準差為止損平倉信號,這樣的套利交易策略在實際操作中簡單明了,但是同時也帶來了一些風險或者減少了一些收益。比如當第1次套利交易買多開倉以止損平倉終了的時候,需要等待殘差從2倍標準差重新回到0,再突破1倍標準差再進行開倉,這樣對于一個存續期間較長的套利產品,顯然會錯失掉很多的套利機會。

期貨油脂套利交易的缺點:風險控制

油脂期貨統計套利交易策略目前采取的是2倍標準差平倉法,這樣的止損方法能夠控制大部分風險,但如果當市場價格單邊運行,很可能出現一個品種大幅盈利,而另一個品種大幅虧損的情況,那樣虧損的品種就涉及到一個補倉的問題,由于不能平倉,盈利品種的浮盈不能變現,而虧損品種的則需要現金進行補倉,這樣的風險也需要在實際操作中進行控制。

油脂期貨統計套利交易策略目前還是由研究員和交易員人為進行模型回歸、交易信號的測算,實際的套利交易也由人為根據套利信號來進行,這樣在操作過程中很可能出現計算錯誤,操作不及時等造成錯誤開倉或者錯過套利交易時間,尤其是對于1 min的高頻交易,函需設計成熟的電子化套利交易系統,使用計算機來進行樣本內數據的模型回歸,樣本外數據的殘差計算和開平倉信號計算,以及實際的套利交易也由計算機完成,這樣的成功率是時間效率才能得到有效保證,另外如果想實現樣本數據的滾動更新,依靠人為更新也是不現實的。

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